石油市场风险管理 模型与应用【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

石油市场风险管理 模型与应用PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 绪论1

1.1 石油市场复杂系统及其风险管理的含义1

1.2 国内外石油市场相关研究综述10

1.3 本书的内容体系25

1.4 本章小结28

第2章 国际石油市场及其价格形成机制研究29

2.1 全球石油工业体系的形成与发展29

2.2 国际石油市场价格体系及其新特点36

2.3 国际石油市场的价格发现与风险转移机制59

2.4 本章小结72

第3章 原油价格波动GED-GARCH类模型及其应用研究73

3.1 我国石油企业与国际石油衍生品市场73

3.2 原油价格波动的基本特征76

3.3 基于GED分布的油价GARCH类模型77

3.4 实证研究结果分析79

3.5 本章小结85

第4章 国际石油市场风险度量及其溢出效应研究87

4.1 全球石油进出口贸易状况87

4.2 国际石油市场风险特征概述89

4.3 石油市场风险度量及其溢出模型90

4.4 实证研究结果分析93

4.5 本章小结109

第5章 投机交易对国际原油市场的动态影响研究112

5.1 国际原油期货市场投机基金及其特点112

5.2 国际原油期货市场投机状况分析115

5.3 实证研究方法117

5.4 实证研究结果分析121

5.5 本章小结130

第6章 美元汇率对原油市场的溢出效应研究132

6.1 美元汇率对油价的影响机制132

6.2 美元汇率对原油市场的溢出效应检验方法133

6.3 实证研究结果分析135

6.4 本章小结144

第7章 股市风险对石油市场收益的动态影响研究147

7.1 石油市场与股票市场的互动机制147

7.2 状态空间模型和因素模型150

7.3 实证研究结果分析152

7.4 本章小结159

第8章 石油市场与黄金市场的互动关系和价格发现161

8.1 石油市场与黄金市场的相互关系161

8.2 因果关系与价格发现模型162

8.3 实证研究结果分析165

8.4 本章小结176

第9章 多种风险因素对石油价格的综合影响研究178

9.1 影响油价波动的风险因素178

9.2 油价形成的多因素模型178

9.3 实证研究结果分析179

9.4 本章小结185

参考文献186