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第一篇 金融风险：识别与度量2

第一章 风险与不确定性2

第一节 概述2

第二节 风险的基本衡量方法8

第三节 金融不确定性及其分类11

第二章 金融风险及其基本分类20

第一节 金融风险与纯险20

第二节 市场中的主要金融风险25

第三节 风险与收益45

第三章 金融风险量度64

第一节 敏感度、波动率与负向风险66

第二节 风险价值VAR73

第三节 风险状况图81

第四节 潜在损失87

第四章 外汇风险：识别与计量93

第一节 外汇风险：概念与分类93

第二节 外汇风险的计量97

第五章 利率风险度量120

第一节 利率风险的生成120

第二节 利率风险与资产、负债的市场价值124

第三节 市场价值与利率风险137

第四节 利率风险的多情景模拟151

第六章 利率缺口风险度量169

第一节 利率缺口169

第二节 利率缺口分析181

第二篇 金融风险管理192

第七章 金融风险管理：过程、量化管理和进展192

第一节 风险管理概述192

第二节 金融风险：指标与量化管理204

第三节 金融风险管理新趋势209

第一节 信用风险表现与一般管理214

第八章 信用风险管理214

第二节 信贷交易中的信用风险225

第九章 利率风险管理239

第一节 利率风险：期限、管理变迁与分析方法239

第二节 利率风险的表内管理策略261

第三节 利率风险的表外工具管理271

第十章 流动性风险管理297

第一节 流动性缺口及其资金匹配297

第二节 流动性缺口与流动性成本306

第三节 流动性风险管理理论312

第四节 流动性风险管理315

第五节 流动性风险管理策略319

第六节 非金融机构流动性风险管理的特殊性337

第十一章 汇率风险管理340

第一节 汇率风险管理战略340

第二节 汇率风险的分类管理344

第三节 应用不同工具进行汇率风险管理358

第三篇 金融风险的工程化管理382

第十二章 金融工程：发展与创新382

第一节 金融工程：概念与基础382

第二节 金融工程在资产负债管理中的应用397

第一节 远期利率协议409

第十三章 利率风险的工程化管理409

第二节 利率期货414

第三节 互换合约429

第四节 利率期权436

第十四章 复合套期保值及CONTROL方法446

第一节 复合套期保值与套期成本446

第二节 风险管理的CONTROL方法458

第十五章 期权与其他衍生证券组合的风险管理489

第一节 衍生证券的简单套期技术489

第二节 Delta套期493

第三节 Camma套期502

第四节 Theta套期507

第五节 Vega套期510

第六节 Rho套期513

第四篇 金融风险管理工具：发展创新516

第十六章 传统金融衍生工具：开发与定价516

第一节 金融工具产品开发：程序516

第二节 互换合约的定价525

第三节 期权的估值与定价542

第十七章 金融衍生票据及其定价561

第一节 浮动利率票据定价561

第二节 流动收益期权票据577

第十八章 抵押贷款及其转递衍生证券596

第一节 几种新型抵押贷款597

第二节 转递抵押证券与信用风险管理机制602

第三节 抵押转递证券：定价与避险616

第十九章 债务衍生及保险衍生工具627

第一节 担保抵押债务：基本概念627

第二节 剥离债券(STRIPS)641

第三节 保险衍生工具645

第二十章 金融工程在中国的前景657

后记670

参考书目673